Wchodzisz w System 
Administration Language Support i tam ustawiasz język na polski
Trzeba ściągnąć polskie paczki językowe.
Jeśli uruchamiasz Slaksa z pendrajwa to jeśli mnie pamięć nie myli to Slax domyślnie automatycznie zapisuje sesje. A opcję zapisywania sesji ustawiasz w konfiguracji bootloadera w pliku syslinux.cfg, dopisując jeśli znowu mnie pamięć nie myli do kernela opcję save lub podobnie i chyba trzeba tam podać jeszcze lokalizację, gdzie ma być zapisywana sesja.
Natomiast sesji na płycie CD nie zapiszesz, jedynie na dysku komputera ale to zrobisz ewentualnie tak jak pisałem wyżej.
Pozdrawiam!
Moim zdaniem wina leży po stronie Windowsa, skrypt nie może rozpoznać pendrajwa. Spróbuj pobrać Slax nie w tar.bz2 tylko w obrazie płyty ISO i wypakuj przy pomocy Unetbootin na pendrajwa.
Pozdrawiam!
OT - kosz.