Sprawdź konfiguracje pluginu od Windows Media Playera - być może nie jest tam proxy ustawione. Dodatkowo strumienie wideo mogą być przesyłane innym protokołem niż http, i wtedy może być potrzebne tak zwane SOCKS proxy, a takie są o wiele rzadsze od zwykłych. No i po prostu większość ogólnie dostępnych proxy może być za wolnych do przesyłania video.
Zresztą ogólnie poroniony pomysł - telewizja publiczna chroni swoje programy przed dotarciem do ludzi -_-.