Dawno temu się bawiłem w takie rzeczy i służył mi do tego Teleport Pro, możesz spróbować też Offline Explorer, niestety są to triale i nie kojarzę jakie mają ograniczenia.
Ja też kiedyś korzystałem z T_eleport Pro_, z darmowych jest np. ten HTTrack Website Copier podany przez Samurai , ale ja go nie testowałem.
Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach takich programów - one robią kopię statyczną danego serwisu.
Jeśli to serwis, do którego masz dostęp przez FTP, to możesz zgrać go sobie lokalnie i używać na komputerze, na którym zainstalujesz (i skonfigurujesz) jakiś serwer www dla Windows (czy systemu jaki używasz). Ja używam od lat XAMPP (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) i go polecam (bo jest na wiele platform), ale są też inne. Możesz tak sobie skonfigurować Apache (serwer www) oraz dodać wpisy w hosts, by można było korzystać z danego serwisu w sposób off-line w przeglądarce internetowej tak, jakby działał on normalnie w internecie (należy pamiętać o ewentualnej bazie danych i innych plikach spoza danego serwisu, z których on korzysta) - bardzo fajna sprawa i można mocno zdziwić tym niektóre osoby.
A jeśli chodzi Ci tylko o jedną stronę, to można ją zapisać z poziomu przeglądarki internetowej:
FF: Plik -> Zapisz stronę jako -> Strona WWW, kompletna
IE: Plik -> Zapisz jako -> Strona sieci Web, kompletna