Piszę program i chę, aby wyświetlał Pliki .txt z serwera, np. podając mu(w kodzie) link do pliku tekstowego. Jaką do tego czegoś takiego polecicie bibliotekę?
Język jaki?
Większość potrafi odczytywać pliki bez dodatkowych bibliotek.
A tak, sorki C++ 
To dość dobry język, więc napewno tą opcje ma, tylko jak z niej skorzystać i to w WinApi?
Użycie CURL będzie chyba prostsze niż zabawa z WinSock. Ew. istnieje jakaś funkcja lecz ja jej nie znam i nie odkopałem w MSDN.
Ew. możesz użyć platformy .NET i C#/VB/F# - WebClient.DownloadFile - będzie to najszybsze rozwiązanie.