Czy to jest skrypt, skoro uruchamiasz go poprzez sh? A nie wystarczy, tak jak wspomniałeś chmod u+x oraz wykonanie samego pliku: ./Savage2Install-2.1.0-i686.bin
i już będzie z dwukliku … Poza tym poczytaj o dowiązaniach sztywnych i symbolicznych. Na tym polegają wszystkie skróty, gdy brakuje opcji w menu podręcznym.
Albo inaczej, bo w końcu nie wiem czy to jest plik do instalki czy do czego. Jeśli do instalki to pliku wykonywalnego szukaj w katalogu /usr/bin i do niego zrób sobie dowiązanie na Pulpicie. A w ogóle to jeszcze sobie sprawdź w repozytoriach, czy przypadkiem ta gra nie jest spaczkowana dla Twojej dystrybucji.